Kreditentscheidung mit Fuzzy Logic

Kredit & Rating Praxis, Nr. 5/01, Oktober 2001

 

Im Auftrag der im Factoringbereich tätigen Heller Bank AG hat Fuzzy Logik Systeme GmbH ein Softwaremodul zur automatisierten Bearbeitung von Limitentscheidungen entwickelt.
Das Modul basiert auf dem FLS Softwaretool FuzzyDecisionDesk (FDD), einem allgemeinen Decision Support Tool, das sowohl in kaufmännischen als auch in technischen Aufgabengebieten eingesetzt wird.

Mit Hilfe des FDD-Tools lässt sich bei methodisch abgesicherter Entscheidungsqualität eine Systematisierung und Automatisierung der Vorgehensweise erreichen, wobei die Qualität menschlicher Entscheidungen entspricht.

Im Vorfeld der Umsetzung wurde eine sorgfältige und fundierte Aufnahme und Modellierung des Fachwissens über Limitentscheidungen mit den Know-how-Trägern der Heller Bank AG durchgeführt. Bei den von der Heller Bank AG zu treffenden Entscheidungen geht es um die Bonitätsbeurteilung von Unternehmen und die Festlegung von Kreditlimiten. Ausgangpunkt ist der Factoringvertrag mit dem der Factoringkunde, die gegen seine Abnehmer gerichteten Forderungen der Heller Bank AG zum Kauf anbietet. Im Rahmen von Kreditlimiten kauft die Heller Bank AG die Forderungen an und übernimmt damit das volle Ausfallrisiko für die Forderungen. Hierdurch erhält der Factoringkunde eine umsatzkongruente Absatzfinanzierung und eine Absicherung seiner Außenstände.

Zur Entscheidungsfindung über die Kreditlimite zieht die Heller Bank AG eine bestimmte Anzahl von Kriterien heran, die gegeneinander gemäß der Zielsetzung der Bank abgewogen werden. Alle Kriterien dienen dazu das potentielle Ausfallrisiko bei den einzelnen Abnehmern systematisch zu bewerten und einzugrenzen.
Die FLS erstellte Software wird als qualitatives und quantitatives Entscheidungsmodul in die Online-Factoring. Software, die unter anderem im Internet-Portal der Heller Bank AG eingebettet werden wird, eingebunden.